Сравнение ZBH с ^DVG

С начала года, ZBH показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у ^DVG с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции ZBH уступали акциям ^DVG по среднегодовой доходности: -0.63% против 9.21% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) и NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZBH на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа ^DVG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBH и ^DVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ZBH за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки ^DVG в -48.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBH и ^DVG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что ZBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.